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Le palais a été conçu et construit entre 1768 et 1785 par l'architecte d'origine italienne Antonio Rinaldi pour le compte Orlov. Apres sa mort le palais fut donné au dernier roi polonais Stanislaw Ponjatovsky, qui vivait à ce moment en permanence à Saint-Pétersbourg. À sa mort, le palais est devenu l'une des résidences officielles des différents grands-ducs, des membres éminents de la famille royale russe.
Le palais de Marbre de Saint-Pétersbourg est richement décoré et à grands frais avec une pas moins de 32 différents types de marbre. Bien que la majorité de l'intérieur du palais fut reconstruits, la salle de marbre comporte encore ses décorations originales fait par l'artiste Rinaldi.
En 1937, le Musée de Vladimir Lénine déménaga dans le palais de Marbre et de la voiture historique blindés utilisés dans la révolution bolchevique a été monté dans la cour. Au cours du début des années 1990 le palais a été donnée au Musée russe et le véhicule blindé a été remplacé par une statue équestre de l'empereur Alexandre III.
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